Сравнение WBGSX с SSHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Sound Shore Fund (SSHFX).
WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности WBGSX и SSHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBGSX и SSHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
SSHFX Sound Shore Fund | -3.45% | 18.15% | 22.42% | 17.43% | -10.64% | 23.76% | 7.74% | 23.28% | -12.58% | 16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у SSHFX с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции SSHFX по среднегодовой доходности: 17.73% против 10.73% соответственно.
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
SSHFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBGSX и SSHFX
WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSHFX в 0.93%.
Доходность на риск
WBGSX vs. SSHFX — Ранг доходности на риск
WBGSX
SSHFX
Сравнение WBGSX c SSHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Sound Shore Fund (SSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBGSX | SSHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.37 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 4.91 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBGSX | SSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WBGSX и SSHFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBGSX и SSHFX
Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности SSHFX в 14.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
SSHFX Sound Shore Fund | 14.09% | 13.60% | 25.89% | 4.51% | 4.76% | 27.20% | 7.86% | 7.61% | 8.35% | 11.83% | 7.14% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок WBGSX и SSHFX
Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, примерно равная максимальной просадке SSHFX в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и SSHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBGSX | SSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.05% | -52.63% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.65% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -23.92% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -39.91% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -6.97% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.56% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.52% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBGSX и SSHFX
William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Sound Shore Fund (SSHFX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBGSX | SSHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.72% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 10.38% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 17.60% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 17.02% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 19.00% | +7.44% |