PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и One Rock Fund (ONERX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%54.24%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий WBGSX и ONERX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.96

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.42

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

4.49

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

15.11

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.96

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между WBGSX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и ONERX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и ONERX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-96.43%

+43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-17.63%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-96.43%

+59.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-92.58%

+75.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-30.62%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

5.24%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и ONERX

Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 6.57%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

18.51%

-11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

31.07%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

41.95%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

821.63%

-789.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

747.39%

-720.95%