PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-14.33%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 17.34% против 11.75% соответственно.

WBGSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
-14.51%
1 год
8.39%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.76%
10 лет*
17.34%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий WBGSX и IOLZX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.84

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.09

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

3.61

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между WBGSX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и IOLZX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.32%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		51.32%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и IOLZX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-56.03%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-15.69%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-27.77%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-41.04%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-13.74%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-12.72%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

4.72%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и IOLZX

Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (WBGSX) составляет 5.49%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.73%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.09%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.57%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

21.32%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

22.25%

+4.17%