PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBGSX
William Blair Growth Fund		-11.49%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%32.11%4.88%24.19%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции WBGSX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 17.73% против 16.72% соответственно.

WBGSX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.86%
1 год
10.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
15.07%
10 лет*
17.73%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с SCHBWBGSX с VOOWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий WBGSX и EFCNX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
WBGSX
William Blair Growth Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.43

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.41

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.84

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.87

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

3.10

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.43

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между WBGSX и EFCNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и EFCNX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.67%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		49.67%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и EFCNX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-38.34%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-14.32%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-38.34%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-38.34%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

0.00%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-8.74%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

7.45%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и EFCNX

William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.00%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

5.20%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

22.14%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

23.15%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

22.85%

+3.59%