PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBGSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBGSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Growth Fund (WBGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WBGSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Growth Fund (WBGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBGSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBGSX
William Blair Growth Fund		-14.33%10.69%85.99%37.75%-29.75%21.71%36.12%5.34%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, WBGSX показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

WBGSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
-14.51%
1 год
8.39%
3 года*
29.23%
5 лет*
14.76%
10 лет*
17.34%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с WBGSX:
WBGSX с SCHDWBGSX с SCHXWBGSX с VFIAXWBGSX с VOOWBGSX с SCHBWBGSX с VTIWBGSX с SLCGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий WBGSX и BBLIX

WBGSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

WBGSX
William Blair Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

WBGSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBGSX
Ранг доходности на риск WBGSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBGSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBGSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBGSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (WBGSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBGSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.10

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.69

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.94

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

3.81

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBGSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBGSX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBGSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBGSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между WBGSX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBGSX и BBLIX

Дивидендная доходность WBGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 51.32%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBGSX
William Blair Growth Fund		51.32%43.96%69.07%12.73%4.59%14.82%15.07%10.27%38.86%38.00%8.81%13.92%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WBGSX и BBLIX

Максимальная просадка WBGSX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBGSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBGSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-33.49%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-10.22%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-28.06%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-1.80%

-17.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-6.48%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.62%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WBGSX и BBLIX

William Blair Growth Fund (WBGSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что WBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBGSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.57%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

6.08%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.12%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

16.08%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

18.80%

+7.62%