PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с LCGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с LCGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и LCGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и LCGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.79% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

William Blair Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EMPTXWBELX с EFEIXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SCHGLCGFX с SPYLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG

Сравнение комиссий WBELX и LCGFX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WBELX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXLCGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.40

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.75

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.31

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

0.96

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. LCGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа LCGFX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и LCGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXLCGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.40

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между WBELX и LCGFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и LCGFX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LCGFX в 9.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и LCGFX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, примерно равная максимальной просадке LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и LCGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXLCGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-62.95%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-20.59%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-37.25%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-37.25%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-17.85%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-21.57%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

6.67%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и LCGFX

William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WBELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXLCGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

6.30%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.19%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.32%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

21.78%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

21.24%

-3.93%