PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBCIX с BESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBCIX с BESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) and BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair, while BESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WBCIX returned 5.31%/yr vs 6.74%/yr for BESIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WBCIX charges 1.25%/yr vs 1.30%/yr for BESIX.

Доходность

Сравнение доходности WBCIX и BESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBCIX показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у BESIX с доходностью 21.68%.

WBCIX

1 день
1.47%
1 месяц
5.78%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.52%
1 год
21.24%
3 года*
11.47%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

BESIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.68%
6 месяцев
23.80%
1 год
42.72%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBCIX и BESIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		12.39%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		21.68%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%11.67%

Correlation

The correlation between WBCIX and BESIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2019 г.

0.42

The correlation between WBCIX and BESIX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с FSMAXWBCIX с WBIIX
Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WILIXBESIX с WBIIXBESIX с WBIGX

Доходность на риск

WBCIX vs. BESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBCIX c BESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) и William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBCIXBESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.26

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.81

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

12.63

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBCIX vs. BESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBCIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BESIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBCIX и BESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBCIXBESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.44

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WBCIX и BESIX

Максимальная просадка WBCIX за все время составила -39.56%, примерно равная максимальной просадке BESIX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBCIX и BESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBCIXBESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-38.05%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.45%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-21.34%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-31.41%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.19%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WBCIX и BESIX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) составляет 5.07%, в то время как у William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что WBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBCIXBESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.35%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

14.89%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

17.88%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

15.03%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

16.25%

+7.57%

Сравнение комиссий WBCIX и BESIX

WBCIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BESIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBCIX и BESIX

Дивидендная доходность WBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности BESIX в 7.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		7.84%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		2.66%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBCIX and BESIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIX has higher volatility (6.35%) compared to WBCIX (5.07%). In terms of maximum drawdown, WBCIX dropped -39.56% vs BESIX's -38.05%.

BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBCIX и BESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор