Сравнение BESIX с WBIIX
BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and WBIIX (William Blair Institutional International Growth Fund) are both mutual funds - BESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair, while WBIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, BESIX returned 9.77%/yr vs 8.70%/yr for WBIIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESIX charges 1.30%/yr vs 0.98%/yr for WBIIX.
Доходность
Сравнение доходности BESIX и WBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESIX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у WBIIX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции BESIX превзошли акции WBIIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.70% соответственно.
BESIX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 42.72%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 9.77%
WBIIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам BESIX и WBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 21.68% | 13.93% | 8.37% | 22.25% | -27.95% | 15.52% | 32.60% | 20.58% | -23.29% | 40.54% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 15.67% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
Correlation
The correlation between BESIX and WBIIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between BESIX and WBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESIX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск
BESIX
WBIIX
Сравнение BESIX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BESIX | WBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.83 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 6.89 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.61 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.44 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BESIX и WBIIX
Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и WBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -65.13% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -13.17% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -17.06% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -40.91% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -40.91% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | 0.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -14.80% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.48% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIX и WBIIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.43% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 12.70% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 14.98% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.66% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.17% | -0.92% |
Сравнение комиссий BESIX и WBIIX
BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WBIIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIX и WBIIX
Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности WBIIX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 7.84% | 9.53% | 0.00% | 0.26% | 4.84% | 8.51% | 0.04% | 0.16% | 2.32% | 3.17% | 2.67% | 4.17% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 10.83% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BESIX and WBIIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESIX has higher volatility (6.35%) compared to WBIIX (5.43%). In terms of maximum drawdown, BESIX dropped -38.05% vs WBIIX's -65.13%.
BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESIX и WBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор