Сравнение WBALX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.91% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и SIFAX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
WBALX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
WBALX
SIFAX
Сравнение WBALX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.03 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.86 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 3.49 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 8.92 | -8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.03 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.25 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и SIFAX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и SIFAX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -23.62% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -3.07% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -8.32% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -14.69% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.35% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.65% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.25% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и SIFAX
Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.04% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.93% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 5.30% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.50% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 5.16% | +2.53% |