PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, WAYEX returned 8.72%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%2.09%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between WAYEX and KCEIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.30

Over the past year, the correlation between WAYEX and KCEIX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

WAYEX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.08

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.09

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.31

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

12.26

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и KCEIX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-16.07%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-2.82%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-6.12%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-7.12%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.52%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.47%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.99%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и KCEIX

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.35%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.84%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

4.26%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

5.85%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

6.91%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

8.06%

+3.51%

Сравнение комиссий WAYEX и KCEIX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и KCEIX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and KCEIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCEIX has higher volatility (2.84%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор