PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAYEX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAYEX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		-7.02%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%2.09%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

WAYEX

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-4.88%
1 год
8.66%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.10%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с SPYWAYEX с GTAPXWAYEX с SPEDXWAYEX с WTLSWAYEX с BTPIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий WAYEX и KCEIX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

WAYEX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.48

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.16

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.67

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.16

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.48

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.79

-0.12

Корреляция

Корреляция между WAYEX и KCEIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и KCEIX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.69%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и KCEIX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAYEXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-16.07%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-3.50%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-7.12%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-0.23%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.55%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.15%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и KCEIX

Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAYEXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.39%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

3.79%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

6.52%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

7.02%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

8.07%

+3.46%