Сравнение WAYEX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции WAYEX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.75% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и BPLEX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
WAYEX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
WAYEX
BPLEX
Сравнение WAYEX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.14 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.98 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.11 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 14.60 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.14 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и BPLEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и BPLEX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и BPLEX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -43.47% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.75% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -28.78% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -37.65% | +16.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.89% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.65% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.86% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и BPLEX
Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 3.01%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.75% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 7.40% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 12.75% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 37.94% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 29.27% | -17.73% |