PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAVLX с NTBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAVLX с NTBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) and NTBIX (Navigator Tactical Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, WAVLX returned 4.21%/yr vs 4.40%/yr for NTBIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAVLX charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for NTBIX.

Доходность

Сравнение доходности WAVLX и NTBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAVLX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у NTBIX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAVLX имеют среднегодовую доходность 4.21%, а акции NTBIX немного впереди с 4.40%.

WAVLX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.23%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.07%
3 года*
7.79%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.21%

NTBIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAVLX и NTBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		3.23%9.86%5.21%7.02%-11.34%1.72%8.29%13.07%-1.46%5.59%
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		1.48%2.98%7.67%10.57%-8.71%4.28%8.96%7.82%0.15%3.29%

Correlation

The correlation between WAVLX and NTBIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.60

Over the past year, WAVLX and NTBIX have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wavelength Interest Rate Neutral Fund

Navigator Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WAVLX:
WAVLX с PFIXWAVLX с RISRWAVLX с EGRIXWAVLX с TUIFXWAVLX с DFLEXWAVLX с FPFIXWAVLX с PMOTX
Часто сравнивают с NTBIX:
NTBIX с KAMIXNTBIX с LALDXNTBIX с SGOVNTBIX с JPSTNTBIX с STIPNTBIX с NTIIXNTBIX с NUSIX

Доходность на риск

WAVLX vs. NTBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAVLX
Ранг доходности на риск WAVLX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAVLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAVLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAVLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NTBIX
Ранг доходности на риск NTBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTBIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTBIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTBIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTBIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTBIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAVLX c NTBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) и Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAVLXNTBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.76

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.20

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

15.24

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAVLX vs. NTBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAVLX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTBIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAVLX и NTBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAVLXNTBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.94

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WAVLX и NTBIX

Максимальная просадка WAVLX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки NTBIX в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAVLX и NTBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAVLXNTBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-11.44%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.06%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.33%

-5.39%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-11.44%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.39%

-11.44%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.10%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.77%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.43%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WAVLX и NTBIX

Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что WAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAVLXNTBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.83%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.19%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

2.77%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

4.75%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.07%

+0.23%

Сравнение комиссий WAVLX и NTBIX

WAVLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTBIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAVLX и NTBIX

Дивидендная доходность WAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности NTBIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTBIX
Navigator Tactical Fixed Income Fund		4.54%5.02%6.33%5.49%2.37%6.72%5.68%2.36%3.01%4.35%6.20%2.61%
WAVLX
Wavelength Interest Rate Neutral Fund		4.33%3.67%4.41%4.83%3.63%2.83%2.21%4.96%2.65%2.09%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

WAVLX and NTBIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to NTBIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, WAVLX dropped -14.39% vs NTBIX's -11.44%.

WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAVLX и NTBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор