Сравнение WATL.L с ^GSPC
WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WATL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WATL.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
WATL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 9.23%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WATL.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | -0.73% | 1.28% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 14.53% |
Correlation
The correlation between WATL.L and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WATL.L
^GSPC
Сравнение WATL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATL.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.42 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок WATL.L и ^GSPC
Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.96% | -8.03% | -20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | 0.00% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.44% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WATL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.47% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.47% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 11.47% | +4.28% |
Часто задаваемые вопросы
WATL.L and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WATL.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор