PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATL.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WATL.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

WATL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATL.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		3.54%6.48%7.33%16.26%-11.97%25.45%13.28%32.02%-12.80%14.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

WATL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.40% против 13.10% соответственно.

WATL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.27%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.40%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с XDWM.DEWATL.L с VWRL.ASWATL.L с IQQQ.DEWATL.L с EUNL.DEWATL.L с WTCH.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WATL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATL.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.73

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

4.63

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATL.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATL.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.43

Корреляция

Корреляция между WATL.L и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и ^GSPC

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WATL.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.96%

-56.78%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.10%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.43%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-33.92%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.67%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.75%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и ^GSPC

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WATL.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.50%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.50%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

18.75%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.89%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

18.16%

-2.42%