Сравнение WATL.L с ^GSPC
WATL.L (Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WATL.L returned 9.23%/yr vs 14.50%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WATL.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WATL.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WATL.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.23% против 14.50% соответственно.
WATL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 9.23%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам WATL.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist | -0.73% | 6.48% | 7.33% | 16.26% | -11.97% | 25.45% | 13.28% | 32.02% | -12.80% | 14.47% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between WATL.L and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between WATL.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WATL.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WATL.L
^GSPC
Сравнение WATL.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WATL.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.53 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 13.19 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WATL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 2.46 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.58 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WATL.L и ^GSPC
Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WATL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.96% | -37.07% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -8.03% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -22.15% | +8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -22.15% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.96% | -26.01% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | 0.00% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.32% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.15% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WATL.L и ^GSPC
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WATL.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.60% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.20% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.52% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 15.85% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.15% | -2.40% |
Часто задаваемые вопросы
WATL.L and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WATL.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор