PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WATL.L с IQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WATL.L с IQQQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE).

WATL.L и IQQQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WATL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. IQQQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Water. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и IQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATL.L и IQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		3.54%6.48%7.33%16.26%-11.97%25.45%13.28%32.02%-12.80%14.47%
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		2.69%10.74%5.41%7.66%-12.01%32.73%10.68%31.38%-5.50%16.41%
Разные валюты инструментов

WATL.L торгуется в GBp, в то время как IQQQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у IQQQ.DE с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям IQQQ.DE по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.20% соответственно.

WATL.L

1 день
0.48%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.27%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.40%

IQQQ.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.75%
1 год
13.49%
3 года*
7.99%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с WATL.L:
WATL.L с AQWAWATL.L с NRJL.LWATL.L с XDWM.DEWATL.L с ^GSPCWATL.L с VWRL.ASWATL.L с EUNL.DEWATL.L с WTCH.AS
Часто сравнивают с IQQQ.DE:
IQQQ.DE с VOOIQQQ.DE с XDWS.DEIQQQ.DE с ^FCHIIQQQ.DE с ^GSPCIQQQ.DE с VUAA.LIQQQ.DE с SCHGIQQQ.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий WATL.L и IQQQ.DE

WATL.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQQ.DE в 0.65%.

IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WATL.L vs. IQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WATL.L
Ранг доходности на риск WATL.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WATL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WATL.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WATL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WATL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WATL.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ.DE
Ранг доходности на риск IQQQ.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c IQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WATL.LIQQQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

5.58

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATL.L vs. IQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и IQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WATL.LIQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.59

+0.38

Корреляция

Корреляция между WATL.L и IQQQ.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и IQQQ.DE

Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IQQQ.DE в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WATL.L
Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist		1.05%1.08%0.77%0.84%0.42%0.63%1.22%1.59%2.06%1.60%2.21%2.43%
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		1.52%1.56%1.12%1.31%1.17%1.88%1.16%1.55%2.08%1.76%1.85%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и IQQQ.DE

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что меньше максимальной просадки IQQQ.DE в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и IQQQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WATL.LIQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.96%

-48.04%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.97%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.39%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.96%

-34.50%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.84%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.78%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.60%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и IQQQ.DE

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) имеют волатильность 4.74% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WATL.LIQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.58%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.31%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.57%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.14%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.96%

+0.78%