Сравнение WATL.L с WTCH.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS).

WATL.L и WTCH.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WATL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. WTCH.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и WTCH.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATL.L и WTCH.AS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	3.54%	6.48%	7.33%	16.26%	-11.97%	25.45%	13.28%	32.02%	-12.80%	14.47%
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	-6.65%	14.21%	36.87%	46.11%	-23.93%	32.52%	39.24%	40.95%	2.92%	26.44%

Разные валюты инструментов

WATL.L торгуется в GBp, в то время как WTCH.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTCH.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у WTCH.AS с доходностью -6.65%.

WATL.L

1 день: 0.48%

1 месяц: -3.89%

С начала года: 3.54%

6 месяцев: 2.21%

1 год: 9.27%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: 10.40%

WTCH.AS

1 день: 0.29%

1 месяц: -1.25%

С начала года: -6.65%

6 месяцев: -6.33%

1 год: 25.06%

3 года*: 21.73%

5 лет*: 15.98%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Название символа

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с WATL.L:

WATL.L с AQWA WATL.L с NRJL.L WATL.L с XDWM.DE WATL.L с ^GSPC WATL.L с VWRL.AS WATL.L с IQQQ.DE WATL.L с EUNL.DE

Часто сравнивают с WTCH.AS:

WTCH.AS с QDVE.DE WTCH.AS с XLK WTCH.AS с EQQQ.L WTCH.AS с IUIT.L WTCH.AS с IITU.L WTCH.AS с AYEW.DE WTCH.AS с VUSA.AS

Сравнение комиссий WATL.L и WTCH.AS

WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WTCH.AS в 0.30%.

WATL.L

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

WTCH.AS

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Доходность на риск

WATL.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WATL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WTCH.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WATL.L	WTCH.AS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.03	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.55	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.20	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	2.64	-1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.75	7.00	-3.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATL.L vs. WTCH.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа WTCH.AS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и WTCH.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WATL.L	WTCH.AS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.03	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.72	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.97	1.06	-0.09

Корреляция

Корреляция между WATL.L и WTCH.AS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и WTCH.AS

Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как WTCH.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	1.05%	1.08%	0.77%	0.84%	0.42%	0.63%	1.22%	1.59%	2.06%	1.60%	2.21%	2.43%
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и WTCH.AS

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, примерно равная максимальной просадке WTCH.AS в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и WTCH.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

	WATL.L	WTCH.AS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.96%	-31.28%	+2.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.59%	-15.67%	+6.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.48%	-30.06%	+6.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.29%	-12.65%	+6.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.63%	-5.95%	+1.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	5.78%	-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и WTCH.AS

Текущая волатильность для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) составляет 4.74%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WATL.L	WTCH.AS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.74%	5.08%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	15.02%	-6.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.05%	23.96%	-10.91%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.21%	21.81%	-7.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	21.17%	-5.43%

Сравнение WATL.L с WTCH.AS

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и WTCH.AS

Сравнение доходности по годам WATL.L и WTCH.AS

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WATL.L

WTCH.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WATL.L и WTCH.AS

Доходность на риск

WATL.L vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск

WATL.L

WTCH.AS

Сравнение WATL.L c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WATL.L vs. WTCH.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и WTCH.AS

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и WTCH.AS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и WTCH.AS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)