Сравнение WATL.L с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

WATL.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WATL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATL.L и EUNL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	3.54%	6.48%	7.33%	16.26%	-11.97%	25.45%	13.28%	32.02%	-12.80%	14.47%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-1.23%	13.52%	20.44%	17.73%	-8.86%	23.35%	11.44%	24.51%	-3.79%	12.31%

Разные валюты инструментов

WATL.L торгуется в GBp, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.93% соответственно.

WATL.L

1 день: 0.48%

1 месяц: -3.89%

С начала года: 3.54%

6 месяцев: 2.21%

1 год: 9.27%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: 10.40%

EUNL.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.44%

С начала года: -1.02%

6 месяцев: 2.09%

1 год: 17.70%

3 года*: 14.88%

5 лет*: 11.43%

10 лет*: 12.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WATL.L:

WATL.L с AQWA WATL.L с NRJL.L WATL.L с XDWM.DE WATL.L с ^GSPC WATL.L с VWRL.AS WATL.L с IQQQ.DE WATL.L с WTCH.AS

Часто сравнивают с EUNL.DE:

EUNL.DE с VWCE.DE EUNL.DE с SPY EUNL.DE с IS3N.DE EUNL.DE с XDWD.DE EUNL.DE с AMEW.DE EUNL.DE с QDVE.DE EUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий WATL.L и EUNL.DE

WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

WATL.L

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WATL.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WATL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WATL.L	EUNL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.15	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.62	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	3.46	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.75	13.23	-9.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATL.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WATL.L	EUNL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.15	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.82	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.86	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.97	0.77	+0.21

Корреляция

Корреляция между WATL.L и EUNL.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и EUNL.DE

Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	1.05%	1.08%	0.77%	0.84%	0.42%	0.63%	1.22%	1.59%	2.06%	1.60%	2.21%	2.43%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и EUNL.DE

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	WATL.L	EUNL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.96%	-33.63%	+4.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.59%	-8.82%	-0.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.48%	-21.73%	-1.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.96%	-33.63%	+4.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.29%	-3.98%	-2.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.63%	-4.29%	-0.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	1.71%	+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и EUNL.DE

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WATL.L	EUNL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.74%	4.28%	+0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	8.45%	-0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.05%	15.28%	-2.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.21%	13.80%	+0.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	14.99%	+0.75%

Сравнение WATL.L с EUNL.DE

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и EUNL.DE

Сравнение доходности по годам WATL.L и EUNL.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WATL.L

EUNL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WATL.L и EUNL.DE

Доходность на риск

WATL.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

WATL.L

EUNL.DE

Сравнение WATL.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WATL.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и EUNL.DE

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и EUNL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и EUNL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)