Сравнение WATL.L с VWRL.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

WATL.L и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WATL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Global Water TR. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WATL.L и VWRL.AS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	3.54%	6.48%	7.33%	16.26%	-11.97%	25.45%	13.28%	32.02%	-12.80%	14.47%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	-0.29%	14.20%	19.87%	15.71%	-9.19%	20.90%	12.32%	20.51%	-3.73%	13.60%

Разные валюты инструментов

WATL.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WATL.L показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции WATL.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.34% соответственно.

WATL.L

1 день: 0.48%

1 месяц: -3.89%

С начала года: 3.54%

6 месяцев: 2.21%

1 год: 9.27%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 7.60%

10 лет*: 10.40%

VWRL.AS

1 день: -0.02%

1 месяц: -1.74%

С начала года: -0.29%

6 месяцев: 2.57%

1 год: 18.70%

3 года*: 14.61%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: 12.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

Название символа

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с WATL.L:

WATL.L с AQWA WATL.L с NRJL.L WATL.L с XDWM.DE WATL.L с ^GSPC WATL.L с IQQQ.DE WATL.L с EUNL.DE WATL.L с WTCH.AS

Часто сравнивают с VWRL.AS:

VWRL.AS с CSPX.L VWRL.AS с VUSA.AS VWRL.AS с VOO VWRL.AS с VT VWRL.AS с VUAA.L VWRL.AS с VGWL.DE VWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий WATL.L и VWRL.AS

WATL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.

WATL.L

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist

VWRL.AS

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

WATL.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WATL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WATL.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WATL.L	VWRL.AS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.25	-0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.74	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.27	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	4.44	-3.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.75	17.55	-13.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WATL.L vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WATL.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WATL.L и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WATL.L	VWRL.AS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.25	-0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.78	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.83	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.97	0.75	+0.22

Корреляция

Корреляция между WATL.L и VWRL.AS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и VWRL.AS

Дивидендная доходность WATL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VWRL.AS в 1.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WATL.L Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	1.05%	1.08%	0.77%	0.84%	0.42%	0.63%	1.22%	1.59%	2.06%	1.60%	2.21%	2.43%
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	1.41%	1.42%	1.47%	1.74%	2.10%	1.43%	1.56%	1.89%	2.24%	1.93%	1.95%	2.03%

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и VWRL.AS

Максимальная просадка WATL.L за все время составила -28.96%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WATL.L и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

	WATL.L	VWRL.AS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.96%	-33.27%	+4.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.59%	-8.93%	-0.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.48%	-21.00%	-2.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.96%	-33.27%	+4.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.29%	-4.13%	-2.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.63%	-4.43%	-0.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	1.64%	+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и VWRL.AS

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist (WATL.L) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что WATL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WATL.L	VWRL.AS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.74%	4.16%	+0.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	8.35%	+0.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.05%	14.78%	-1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.21%	13.30%	+0.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	14.67%	+1.07%

Сравнение WATL.L с VWRL.AS

Доходность

Сравнение доходности WATL.L и VWRL.AS

Сравнение доходности по годам WATL.L и VWRL.AS

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WATL.L

VWRL.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WATL.L и VWRL.AS

Доходность на риск

WATL.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

WATL.L

VWRL.AS

Сравнение WATL.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WATL.L vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WATL.L и VWRL.AS

Просадки

Сравнение просадок WATL.L и VWRL.AS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WATL.L и VWRL.AS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)