PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASCX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASCX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WASCX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%4.88%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с AOAWASCX с IEYYXWASCX с IVSIXWASCX с WRGCX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий WASCX и PDSYX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии PDSYX в 1.20%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund

Доходность на риск

WASCX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASCXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.59

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.98

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.56

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.04

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

17.91

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASCX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASCXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между WASCX и PDSYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и PDSYX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и PDSYX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WASCXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-30.01%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-5.32%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-10.95%

-18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.04%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.46%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.61%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и PDSYX

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WASCXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.19%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

2.28%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

6.83%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

6.38%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

8.82%

+6.70%