Сравнение WASCX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.01% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и LFMIX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
WASCX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
WASCX
LFMIX
Сравнение WASCX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.00 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.91 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 10.38 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и LFMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и LFMIX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и LFMIX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -22.68% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -2.95% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -12.26% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -12.26% | -17.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | 0.00% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.84% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.16% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и LFMIX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 1.87% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 4.50% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 5.77% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 7.25% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 7.64% | +7.88% |