PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WASCX с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WASCX и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и LFMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 4.01% соответственно.


WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Asset Strategy Fund

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Сравнение комиссий WASCX и LFMIX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии LFMIX в 1.88%.


Доходность на риск

WASCX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASCXLFMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.07

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.00

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.91

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

10.38

-5.11

WASCX vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа LFMIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WASCXLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.07

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между WASCX и LFMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и LFMIX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности LFMIX в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и LFMIX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и LFMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


WASCXLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-22.68%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-2.95%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-12.26%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-12.26%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

0.00%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.84%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.16%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и LFMIX

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WASCXLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.87%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

4.50%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

5.77%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

7.25%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

7.64%

+7.88%