Сравнение LFMIX с SGHIX
LFMIX (LoCorr Macro Strategies Fund Class I) and SGHIX (Sextant Global High Income Fund) are both Global Allocation funds. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LFMIX charges 1.88%/yr vs 0.75%/yr for SGHIX.
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и SGHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LFMIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.15%
SGHIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMIX и SGHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 10.03% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 1.23% | 18.52% | 3.12% | 10.05% | -7.80% | 10.61% | -2.72% | 11.47% | -1.22% | 15.44% |
Correlation
The correlation between LFMIX and SGHIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.09 |
Over the past year, LFMIX and SGHIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMIX vs. SGHIX — Ранг доходности на риск
LFMIX
SGHIX
Сравнение LFMIX c SGHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и Sextant Global High Income Fund (SGHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | SGHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | SGHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и SGHIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMIX | SGHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и SGHIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMIX | SGHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | — | — |
Сравнение комиссий LFMIX и SGHIX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии SGHIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и SGHIX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SGHIX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.85% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 5.01% | 3.92% | 3.13% | 4.21% | 3.51% | 1.97% | 3.56% | 8.54% | 3.75% | 2.82% | 4.51% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
LFMIX and SGHIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFMIX и SGHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор