Сравнение WAR с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
WAR и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WAR - это активно управляемый фонд от US Global. Фонд был запущен 30 дек. 2024 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WAR и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAR и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 5.54% | 31.17% | -0.16% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, WAR показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.
WAR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAR и SEA
И WAR, и SEA имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
WAR vs. SEA — Ранг доходности на риск
WAR
SEA
Сравнение WAR c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAR | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.12 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 13.67 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAR | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.12 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.40 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между WAR и SEA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и SEA
Дивидендная доходность WAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности SEA в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 12.12% | 12.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Просадки
Сравнение просадок WAR и SEA
Максимальная просадка WAR за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAR | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.13% | -39.53% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -16.06% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -1.96% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -14.83% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.34% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и SEA
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что WAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAR | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 6.71% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 12.50% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 20.91% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 21.86% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 21.86% | +4.66% |