PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с EFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. WAR is actively managed, while EFAS is passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности WAR и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.13%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.03%
6 месяцев
11.93%
1 год
25.30%
3 года*
24.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и EFAS

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-6.13%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		-3.06%

Correlation

The correlation between WAR and EFAS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов WAR и EFAS

Секторы
WAR
EFAS

Технологии

55.6%
0.1%

Промышленность

39.8%
10.4%

Финансовые услуги

2.7%
31.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Коммуникационные услуги

-5.0%
8.6%

Технологии

WAR
55.6%
EFAS
0.1%

Промышленность

WAR
39.8%
EFAS
10.4%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
EFAS
31.0%

Сырьевые материалы

WAR

-

EFAS
1.7%

Потребительский циклический сектор

WAR

-

EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

WAR

-

EFAS
8.1%

Энергетика

WAR

-

EFAS
13.1%

Здравоохранение

WAR

-

EFAS
0.1%

Недвижимость

WAR

-

EFAS
11.4%

Коммунальные услуги

WAR

-

EFAS
13.7%

Коммуникационные услуги

WAR
-5.0%
EFAS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с WAR:
WAR с UFOWAR с ARKXWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

WAR vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAREFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.79

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.23

—

WAR vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и EFAS

Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAREFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-44.38%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-3.81%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-7.05%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAREFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

10.95%

+40.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

15.58%

+36.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

18.30%

+33.58%

Сравнение комиссий WAR и EFAS

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и EFAS

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.76%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and EFAS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

EFAS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: US Global and Global X. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.56% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор