Сравнение WANT с JBBB
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. WANT is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, WANT returned 19.38%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WANT charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности WANT и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
WANT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -12.78%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WANT и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -13.00% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -82.13% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Correlation
The correlation between WANT and JBBB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.15 |
Over the past year, WANT and JBBB have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. JBBB — Ранг доходности на риск
WANT
JBBB
Сравнение WANT c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WANT | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.26 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 7.66 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WANT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.67 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.30 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок WANT и JBBB
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -10.57% | -75.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -2.46% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -3.82% | -59.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | 0.00% | -58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.08% | -1.58% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 0.72% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и JBBB
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 0.45% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.88% | 2.76% | +36.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 3.34% | +50.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.64% | 5.26% | +65.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.48% | 5.26% | +66.22% |
Сравнение комиссий WANT и JBBB
WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и JBBB
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.62% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and JBBB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (15.47%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, WANT leads with 19.38% vs 10.60% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WANT has performed better with a 19.38% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 0.62% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Direxion and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор