Сравнение WANT с JBBB
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. WANT is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, WANT returned 4.76%/yr vs 8.26%/yr for JBBB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WANT charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности WANT и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -18.75%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 2.53%.
WANT
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -23.75%
- С начала года
- -18.75%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WANT и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -18.75% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -81.85% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.53% | 4.40% | 10.72% | 16.91% | -6.51% |
Correlation
The correlation between WANT and JBBB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.16 |
Over the past year, WANT and JBBB have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. JBBB — Ранг доходности на риск
WANT
JBBB
Сравнение WANT c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.19 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 7.33 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и JBBB
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -10.79% | -75.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -2.46% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -4.35% | -59.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.84% | -0.10% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -1.67% | -41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 0.73% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и JBBB
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 0.89% | +16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 3.06% | +38.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 3.48% | +51.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.13% | 5.18% | +65.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 5.18% | +66.15% |
Сравнение комиссий WANT и JBBB
WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и JBBB
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JBBB в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.46% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.54% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and JBBB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (17.27%) compared to JBBB (0.89%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs JBBB's -10.79%.
On 3-year performance, JBBB leads with 8.26% vs 4.76% for WANT. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 8.26% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.
JBBB has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.54% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Direxion and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор