PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WAMVX показывает доходность -2.68%, а VRTGX немного ниже – -2.79%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 12.55% против 9.83% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWM
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий WAMVX и VRTGX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WAMVX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.21

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Корреляция

Корреляция между WAMVX и VRTGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и VRTGX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и VRTGX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-41.97%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.80%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-40.48%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-41.97%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-11.16%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.53%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.36%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и VRTGX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.82%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

16.59%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

25.39%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

24.53%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

24.45%

-3.24%