PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-4.87%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.16% соответственно.

WAMVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-4.67%
1 год
15.61%
3 года*
12.05%
5 лет*
2.72%
10 лет*
12.29%

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWM
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с BSCFX

Сравнение комиссий WAMVX и SSCPX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.72

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

3.79

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между WAMVX и SSCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и SSCPX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности SSCPX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.77%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и SSCPX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-53.65%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-11.83%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-27.78%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-43.59%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-11.54%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.30%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.66%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и SSCPX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 6.61%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.50%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.84%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

22.41%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

22.10%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.90%

-1.70%