PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMVX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WAMVX returned 13.90%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WAMVX charges 1.66%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.90% против 8.17% соответственно.

WAMVX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
4.48%
10 лет*
13.90%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMVX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		12.65%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between WAMVX and ETEGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.85

The correlation between WAMVX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VOOWAMVX с IWM
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

WAMVX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.12

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.07

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.15

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

-0.34

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.12

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и ETEGX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMVXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-67.58%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.05%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-19.98%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-24.30%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-36.66%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-10.24%

+9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-22.76%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.79%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и ETEGX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMVXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.45%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

11.11%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

16.05%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

18.77%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

19.84%

+1.49%

Сравнение комиссий WAMVX и ETEGX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и ETEGX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.94%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Часто задаваемые вопросы

WAMVX and ETEGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMVX has higher volatility (5.61%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs ETEGX's -67.58%.

WAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMVX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор