PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMFX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции WAMFX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.03% соответственно.

WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WIEFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с WSBFXWAMFX с BOSOXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий WAMFX и GWSAX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund

Доходность на риск

WAMFX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMFXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.36

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.56

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.33

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

1.09

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMFX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMFXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.26

Корреляция

Корреляция между WAMFX и GWSAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и GWSAX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и GWSAX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMFXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-55.75%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.17%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-18.91%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-50.67%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-3.37%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.31%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.94%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и GWSAX

Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMFXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.03%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.12%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.07%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.43%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.06%

-2.58%