Сравнение WAMA с WTV
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - WAMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. WAMA is passively managed, while WTV is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.33% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 3.18% |
Correlation
The correlation between WAMA and WTV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. WTV — Ранг доходности на риск
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение WAMA c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMA | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMA и WTV
Максимальная просадка WAMA за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -42.18% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.54% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -5.03% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 11.90% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.08% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 20.16% | -5.92% |
Сравнение комиссий WAMA и WTV
WAMA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и WTV
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.66% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and WTV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.32% for WAMA.
WTV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA is categorized as Tactical Allocation, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор