Сравнение WAMA с ESBG
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. WAMA is passively managed, while ESBG is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMA charges 0.32%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и ESBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | -2.66% |
Correlation
The correlation between WAMA and ESBG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WAMA c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 0.88 | +3.99 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и ESBG
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -18.84% | +16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -10.85% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -6.24% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 25.27% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 25.27% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 25.27% | -16.07% |
Сравнение комиссий WAMA и ESBG
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и ESBG
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.58% | 0.24% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and ESBG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
ESBG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор