Сравнение WAMA с BSR
WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds - WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index while BSR tracks the NONE. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WAMA charges 0.32%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности WAMA и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMA и BSR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | -0.35% |
Correlation
The correlation between WAMA and BSR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMA vs. BSR — Ранг доходности на риск
WAMA
BSR
Сравнение WAMA c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMA | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.87 | 0.48 | +4.39 |
Просадки
Сравнение просадок WAMA и BSR
Максимальная просадка WAMA за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMA и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMA | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.91% | -15.68% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -4.84% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -4.58% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMA и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMA | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 8.65% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 16.27% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 16.27% | -7.07% |
Сравнение комиссий WAMA и BSR
WAMA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMA и BSR
WAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAMA and BSR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for WAMA.
WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index, while BSR tracks NONE. They also come from different issuers: WisdomTree and American Beacon. Their fees differ too: 0.32% for WAMA and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для WAMA и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор