PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WALSX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с WAEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both mutual funds - WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch, while WAEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WALSX returned 7.35%/yr vs 9.30%/yr for WAEMX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 12.31%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 18.24%.

WALSX

1 день
1.03%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
6.25%
С начала года
12.31%
1 год
6.08%
3 года*
7.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAEMX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
14.20%
С начала года
18.24%
1 год
21.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и WAEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		12.31%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		18.24%5.85%-2.21%21.20%-38.76%5.85%

Correlation

The correlation between WALSX and WAEMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between WALSX and WAEMX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с ASILXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLS
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с SGIIXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX

Доходность на риск

WALSX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXWAEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.14

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.73

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.49

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

7.41

-6.40

WALSX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WAEMX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-66.35%

+41.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.76%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-25.56%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.77%

-12.53%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-16.76%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.93%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WAEMX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 4.55%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.85%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.56%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

19.02%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

18.08%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.29%

-1.94%

Сравнение комиссий WALSX и WAEMX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WAEMX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 59.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		59.54%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and WAEMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAEMX has higher volatility (6.85%) compared to WALSX (4.55%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs WAEMX's -66.35%.

WAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и WAEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор