Сравнение WALSX с PHSWX

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WALSX и PHSWX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и PHSWX.

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.