Сравнение WALSX с MNWIX

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WALSX и MNWIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и MNWIX.

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.