Сравнение WALSX с MNWIX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 6.30%/yr for MNWIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и MNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью 1.35%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNWIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам WALSX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 1.35% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 0.74% |
Correlation
The correlation between WALSX and MNWIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between WALSX and MNWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
WALSX
MNWIX
Сравнение WALSX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.72 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.88 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.87 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и MNWIX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и MNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -5.57% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -5.57% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -5.57% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.15% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -1.13% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.39% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и MNWIX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.39% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 4.40% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 5.54% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 3.97% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 3.84% | +12.53% |
Сравнение комиссий WALSX и MNWIX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и MNWIX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and MNWIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs MNWIX's -5.57%.
MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и MNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор