PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с MNWIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.44%/yr vs 5.91%/yr for MNWIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью 0.68%.

WALSX

1 день
0.54%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.44%
6 месяцев
4.31%
1 год
-3.97%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

MNWIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.22%
1 год
2.98%
3 года*
5.91%
5 лет*
3.86%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и MNWIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		6.44%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.68%7.71%6.42%5.41%-2.15%0.91%

Correlation

The correlation between WALSX and MNWIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between WALSX and MNWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с WTLS
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VOLSX

Доходность на риск

WALSX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXMNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.58

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.87

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.61

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

2.43

-2.87

WALSX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и MNWIX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и MNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-5.57%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-5.57%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-5.57%

-19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-1.32%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-1.12%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.40%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и MNWIX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.21%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

4.79%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

5.88%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

4.08%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

3.87%

+12.45%

Сравнение комиссий WALSX и MNWIX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и MNWIX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and MNWIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WALSX has higher volatility (3.15%) compared to MNWIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs MNWIX's -5.57%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и MNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор