PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и KCEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		1.55%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%5.70%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

WALSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.45%
С начала года
1.55%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-7.36%
3 года*
5.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий WALSX и KCEIX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

WALSX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.48

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

2.16

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.67

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

8.16

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.48

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между WALSX и KCEIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и KCEIX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM202520242023202220212020
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и KCEIX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-16.07%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-3.50%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-0.23%

-21.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.55%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

1.15%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и KCEIX

Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.39%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

3.79%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

6.52%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

7.02%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

8.07%

+8.23%