PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с BPLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с BPLSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.44%/yr vs 33.37%/yr for BPLSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и BPLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 14.03%.

WALSX

1 день
0.54%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.44%
6 месяцев
4.31%
1 год
-3.97%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPLSX

1 день
0.06%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.03%
6 месяцев
13.95%
1 год
31.45%
3 года*
33.37%
5 лет*
23.94%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и BPLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		6.44%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		14.03%28.28%43.67%15.23%7.22%8.75%

Correlation

The correlation between WALSX and BPLSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.64

The correlation between WALSX and BPLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с WTLS
Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPSIXBPLSX с BPGIXBPLSX с BPSCXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVXBPLSX с WPGTXBPLSX с BPGSX

Доходность на риск

WALSX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WALSXBPLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
3.12

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
4.78

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.57

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

6.26

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

22.59

-23.03

WALSX vs. BPLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BPLSX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и BPLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WALSX и BPLSX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BPLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXBPLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-43.20%

+17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-5.23%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-24.58%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-1.01%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-6.30%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.45%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и BPLSX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 3.15%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXBPLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.00%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

8.38%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

10.53%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

27.75%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

22.91%

-6.59%

Сравнение комиссий WALSX и BPLSX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и BPLSX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		6.96%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and BPLSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLSX has higher volatility (4.00%) compared to WALSX (3.15%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs BPLSX's -43.20%.

BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и BPLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор