Сравнение WALSX с BPLSX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 32.87%/yr for BPLSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и BPLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у BPLSX с доходностью 11.42%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPLSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам WALSX и BPLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 11.42% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 7.46% |
Correlation
The correlation between WALSX and BPLSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between WALSX and BPLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск
WALSX
BPLSX
Сравнение WALSX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | BPLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.56 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 23.77 | -24.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 3.28 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и BPLSX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BPLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -43.20% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -5.23% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -24.58% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.25% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.31% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.44% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и BPLSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеют волатильность 4.15% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.08% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 8.24% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.46% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 27.81% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 22.94% | -6.57% |
Сравнение комиссий WALSX и BPLSX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BPLSX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и BPLSX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.12% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and BPLSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to BPLSX (4.08%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs BPLSX's -43.20%.
BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и BPLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор