Сравнение WALSX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WALSX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WALSX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 4.16% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 7.37% |
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%.
WALSX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WALSX и BPLEX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
WALSX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
WALSX
BPLEX
Сравнение WALSX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.14 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 2.98 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.11 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 14.60 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.14 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WALSX и BPLEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и BPLEX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и BPLEX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WALSX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -43.47% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -8.75% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -2.89% | -17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -6.65% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 1.86% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и BPLEX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что WALSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WALSX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.75% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.40% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 12.75% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 37.94% | -21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 29.27% | -12.93% |