Сравнение WALSX с BPLEX
WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, WALSX returned 6.19%/yr vs 36.58%/yr for BPLEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WALSX charges 1.75%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.
Доходность
Сравнение доходности WALSX и BPLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WALSX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.29%.
WALSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам WALSX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.30% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.29% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 7.37% |
Correlation
The correlation between WALSX and BPLEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between WALSX and BPLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WALSX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
WALSX
BPLEX
Сравнение WALSX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WALSX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.60 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.47 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 23.28 | -23.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WALSX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 3.23 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WALSX и BPLEX
Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и BPLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WALSX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -43.47% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -5.23% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -28.78% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -0.26% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -6.62% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.45% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WALSX и BPLEX
Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеют волатильность 4.15% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WALSX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 8.24% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.47% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 37.92% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 29.30% | -12.93% |
Сравнение комиссий WALSX и BPLEX
WALSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WALSX и BPLEX
WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.83% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WALSX and BPLEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.15%) compared to BPLEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs BPLEX's -43.47%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WALSX и BPLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор