PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAISX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAISX с GIOTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAISX (Wasatch International Select Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.41%/yr vs 14.84%/yr for GIOTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности WAISX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Select Fund (WAISX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAISX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 18.20%.

WAISX

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
-4.00%
С начала года
-0.54%
1 год
-12.13%
3 года*
3.76%
5 лет*
-2.41%
10 лет*
—

GIOTX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
13.43%
С начала года
18.20%
1 год
38.87%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.84%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAISX и GIOTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAISX
Wasatch International Select Fund		-0.54%9.03%1.18%21.48%-34.87%4.99%27.05%12.00%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.20%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%11.32%

Correlation

The correlation between WAISX and GIOTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.74

The correlation between WAISX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Select Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с WAISX:
WAISX с WMCVXWAISX с APHIXWAISX с KGIIXWAISX с IVFIXWAISX с THOIXWAISX с WGROXWAISX с FAOCX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

WAISX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAISX
Ранг доходности на риск WAISX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAISX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAISX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAISX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAISX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAISX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAISX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAISXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.49

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
3.40

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.45

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.74

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

14.48

-15.68

WAISX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAISX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAISX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAISX и GIOTX

Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAISXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-56.51%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-10.66%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-13.40%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.66%

-28.34%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-1.16%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-14.16%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.75%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WAISX и GIOTX

Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAISXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.58%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

13.27%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.05%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.52%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

16.14%

+4.89%

Сравнение комиссий WAISX и GIOTX

WAISX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAISX и GIOTX

WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.62%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
WAISX
Wasatch International Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAISX and GIOTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAISX has higher volatility (4.83%) compared to GIOTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAISX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор