Сравнение WAISX с EPDPX
WAISX (Wasatch International Select Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, WAISX returned -2.21%/yr vs 13.91%/yr for EPDPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAISX charges 1.30%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности WAISX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAISX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 6.27%.
WAISX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- 0.46%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение доходности по годам WAISX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.46% | 9.03% | 1.18% | 21.48% | -34.87% | 4.99% | 27.05% | 12.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.27% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 4.76% |
Correlation
The correlation between WAISX and EPDPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between WAISX and EPDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAISX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
WAISX
EPDPX
Сравнение WAISX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Select Fund (WAISX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAISX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.00 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.15 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAISX и EPDPX
Максимальная просадка WAISX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAISX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -39.21% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -10.96% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -13.15% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.66% | -21.06% | -24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -9.08% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -11.16% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.03% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAISX и EPDPX
Wasatch International Select Fund (WAISX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WAISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAISX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.72% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.58% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 14.77% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 14.15% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 14.82% | +6.21% |
Сравнение комиссий WAISX и EPDPX
WAISX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAISX и EPDPX
WAISX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 6.20% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
WAISX Wasatch International Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAISX and EPDPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAISX has higher volatility (4.90%) compared to EPDPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, WAISX dropped -45.66% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAISX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор