Сравнение WAIOX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям VFSNX по среднегодовой доходности: 2.71% против 7.58% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и VFSNX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
WAIOX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
WAIOX
VFSNX
Сравнение WAIOX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.06 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 2.63 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.49 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 9.81 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.06 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и VFSNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и VFSNX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и VFSNX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -43.65% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -11.47% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -33.75% | -16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -43.65% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -9.35% | -33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -9.56% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.91% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и VFSNX
Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.66% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.11% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.58% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.89% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.67% | +0.72% |