PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIOX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 2.71% против 6.30% соответственно.

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAAEXWAIOX с HLMSXWAIOX с WAESX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий WAIOX и MIDLX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

WAIOX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIOXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.98

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.32

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.92

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

3.46

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIOXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.98

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.20

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между WAIOX и MIDLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и MIDLX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и MIDLX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIOXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-34.70%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-11.75%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-33.58%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-34.70%

-15.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.74%

-9.75%

-32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-6.96%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

3.12%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и MIDLX

Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIOXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.67%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.48%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.28%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.09%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

13.93%

+2.46%