Сравнение WAIOX с MIDLX
WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) and MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WAIOX returned 4.04%/yr vs 6.77%/yr for MIDLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAIOX charges 1.96%/yr vs 0.91%/yr for MIDLX.
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и MIDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям MIDLX по среднегодовой доходности: 4.04% против 6.77% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 4.04%
MIDLX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам WAIOX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 6.09% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Correlation
The correlation between WAIOX and MIDLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г. | 0.74 |
The correlation between WAIOX and MIDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAIOX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
WAIOX
MIDLX
Сравнение WAIOX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.89 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.07 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и MIDLX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и MIDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAIOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -34.70% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -11.75% | -9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -13.15% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -33.58% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -34.70% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.03% | -2.43% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -6.92% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.49% | 3.41% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и MIDLX
Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAIOX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.58% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.49% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 11.50% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.21% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.01% | +2.54% |
Сравнение комиссий WAIOX и MIDLX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и MIDLX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.34%, что больше доходности MIDLX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.18% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 63.34% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
WAIOX and MIDLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAIOX has higher volatility (4.28%) compared to MIDLX (3.58%). In terms of maximum drawdown, WAIOX dropped -68.04% vs MIDLX's -34.70%.
MIDLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAIOX и MIDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор