PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAIOX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAIOX с KGGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WAIOX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAIOX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-10.06%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%32.19%-14.69%27.69%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, WAIOX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 14.81% соответственно.

WAIOX

1 день
-0.62%
1 месяц
-11.54%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-7.43%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-9.04%
10 лет*
2.46%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch International Opportunities Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с HLMSXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с KGGAX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий WAIOX и KGGIX

WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

WAIOX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAIOX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAIOXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

3.56

-4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

4.21

-4.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.63

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.02

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

18.38

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAIOX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAIOX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAIOX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAIOXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.56

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.87

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.98

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.26

Корреляция

Корреляция между WAIOX и KGGIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAIOX и KGGIX

Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.93%, что больше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		75.93%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок WAIOX и KGGIX

Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAIOXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-45.11%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-10.65%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.21%

-26.43%

-23.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.21%

-31.59%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.13%

-7.13%

-37.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-9.59%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

2.91%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WAIOX и KGGIX

Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 5.39%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAIOXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.35%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.53%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

15.41%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.17%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.10%

+1.27%