Сравнение WAIOX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WAIOX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAIOX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | -7.82% | 2.57% | -4.49% | 10.64% | -36.63% | -1.36% | 41.75% | 32.19% | -14.69% | 27.69% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WAIOX показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции WAIOX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.69% соответственно.
WAIOX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- -5.45%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- 2.71%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAIOX и DFVQX
WAIOX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
WAIOX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
WAIOX
DFVQX
Сравнение WAIOX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAIOX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.16 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 2.78 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.62 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.71 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAIOX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.16 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между WAIOX и DFVQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAIOX и DFVQX
Дивидендная доходность WAIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.09%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIOX Wasatch International Opportunities Fund | 74.09% | 68.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.35% | 1.98% | 2.38% | 2.73% | 7.00% | 0.00% | 4.76% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок WAIOX и DFVQX
Максимальная просадка WAIOX за все время составила -68.04%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAIOX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAIOX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.04% | -44.58% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.23% | -10.98% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -28.33% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.21% | -44.58% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.74% | -7.76% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -7.92% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.90% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAIOX и DFVQX
Текущая волатильность для Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) составляет 6.06%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WAIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAIOX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.99% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.22% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.71% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.57% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.50% | -0.11% |