Сравнение WAGSX с SGSCX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 7.55%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.51%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
SGSCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам WAGSX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 19.51% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 10.86% |
Correlation
The correlation between WAGSX and SGSCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between WAGSX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
WAGSX
SGSCX
Сравнение WAGSX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.95 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 14.72 | -15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и SGSCX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -62.26% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -9.54% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -22.37% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -33.72% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -1.90% | -17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -14.10% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.55% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и SGSCX
Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.94% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.44% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 16.01% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 18.98% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 19.44% | +1.64% |
Сравнение комиссий WAGSX и SGSCX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и SGSCX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.68% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and SGSCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (5.94%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор