Сравнение WAGSX с GWOAX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 10.62%/yr for GWOAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 13.63%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам WAGSX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 13.63% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 9.95% |
Correlation
The correlation between WAGSX and GWOAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WAGSX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
WAGSX
GWOAX
Сравнение WAGSX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.70 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 14.60 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и GWOAX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -49.84% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -8.78% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -16.11% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -26.21% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -2.47% | -16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -8.97% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.22% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и GWOAX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 4.63% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.18% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 12.92% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 15.28% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.42% | +4.66% |
Сравнение комиссий WAGSX и GWOAX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и GWOAX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and GWOAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (4.63%) compared to GWOAX (4.53%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор