Сравнение WAGSX с GWOAX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.74%/yr vs 11.65%/yr for GWOAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.44%.
WAGSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам WAGSX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 2.36% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.44% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 9.95% |
Correlation
The correlation between WAGSX and GWOAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WAGSX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
WAGSX
GWOAX
Сравнение WAGSX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.86 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 15.16 | -15.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и GWOAX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -49.84% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -8.78% | -8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -16.11% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -26.21% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -0.11% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -8.95% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 2.23% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и GWOAX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.96% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.16% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.80% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.25% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 16.37% | +4.65% |
Сравнение комиссий WAGSX и GWOAX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и GWOAX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.43% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and GWOAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (3.78%) compared to GWOAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор