PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAGSX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGSX с GQRPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.74%/yr vs 9.38%/yr for GQRPX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности WAGSX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGSX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.80%.

WAGSX

1 день
0.72%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
0.24%
С начала года
2.36%
1 год
-4.84%
3 года*
4.33%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

GQRPX

1 день
0.27%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
6.31%
С начала года
6.80%
1 год
7.46%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGSX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		2.36%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.80%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%7.85%

Correlation

The correlation between WAGSX and GQRPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.62

The correlation between WAGSX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Select Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WMCVXWAGSX с WAMCXWAGSX с WMICXWAGSX с WAINX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

WAGSX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGSX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGSXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.75

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.14

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.02

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.37

-2.92

WAGSX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGSX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGSX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGSX и GQRPX

Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGSXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-28.88%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-7.02%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-16.49%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-20.39%

-23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-4.24%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-4.96%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

3.00%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGSX и GQRPX

Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGSXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.55%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

7.57%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

9.49%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

14.74%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.19%

+3.83%

Сравнение комиссий WAGSX и GQRPX

WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGSX и GQRPX

WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.11%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%

Часто задаваемые вопросы

WAGSX and GQRPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGSX has higher volatility (3.78%) compared to GQRPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор