Сравнение WAGSX с GQRIX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.74%/yr vs 9.58%/yr for GQRIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 6.89%.
WAGSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
GQRIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGSX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 2.36% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 6.89% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 7.88% |
Correlation
The correlation between WAGSX and GQRIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between WAGSX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
WAGSX
GQRIX
Сравнение WAGSX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.05 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.47 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и GQRIX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -28.86% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -7.00% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -16.47% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -20.29% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -4.22% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -4.90% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 2.97% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и GQRIX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.56% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 7.57% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 9.46% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 14.72% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 17.18% | +3.84% |
Сравнение комиссий WAGSX и GQRIX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и GQRIX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.43% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and GQRIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (3.78%) compared to GQRIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GQRIX's -28.86%.
GQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор