Сравнение WAGSX с GMGEX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -1.74%/yr vs 10.53%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.45%.
WAGSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 18.45%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам WAGSX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 2.36% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.45% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 10.66% |
Correlation
The correlation between WAGSX and GMGEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WAGSX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
WAGSX
GMGEX
Сравнение WAGSX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.90 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 14.95 | -15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и GMGEX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -58.47% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -9.24% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -17.12% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -28.58% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -1.17% | -16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -16.69% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 2.41% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и GMGEX
Wasatch Global Select Fund (WAGSX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 10.93% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 13.33% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 14.89% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.95% | +5.07% |
Сравнение комиссий WAGSX и GMGEX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и GMGEX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.99% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and GMGEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGSX has higher volatility (3.78%) compared to GMGEX (3.52%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор