Сравнение WAGSX с GMGEX
WAGSX (Wasatch Global Select Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, WAGSX returned -2.24%/yr vs 9.62%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. WAGSX charges 1.35%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности WAGSX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGSX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 16.28%.
WAGSX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам WAGSX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGSX Wasatch Global Select Fund | -0.16% | 1.74% | 0.50% | 27.77% | -33.10% | 7.95% | 34.68% | 9.40% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 16.28% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 10.66% |
Correlation
The correlation between WAGSX and GMGEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WAGSX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGSX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
WAGSX
GMGEX
Сравнение WAGSX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGSX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.86 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 15.01 | -15.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGSX и GMGEX
Максимальная просадка WAGSX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGSX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -58.47% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -9.24% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -17.12% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.62% | -28.58% | -15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -2.98% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -16.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.37% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGSX и GMGEX
Текущая волатильность для Wasatch Global Select Fund (WAGSX) составляет 4.63%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что WAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGSX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.16% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.86% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 13.37% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 14.91% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.00% | +5.08% |
Сравнение комиссий WAGSX и GMGEX
WAGSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGSX и GMGEX
WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.03% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
WAGSX Wasatch Global Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGSX and GMGEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMGEX has higher volatility (5.16%) compared to WAGSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, WAGSX dropped -43.62% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGSX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор