Сравнение WAGOX с GWOAX
WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, WAGOX returned 9.70%/yr vs 12.06%/yr for GWOAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности WAGOX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAGOX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции WAGOX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.06% соответственно.
WAGOX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.70%
GWOAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам WAGOX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 7.20% | -4.58% | 6.60% | 25.57% | -35.02% | 21.43% | 42.27% | 33.11% | -7.41% | 37.73% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.44% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between WAGOX and GWOAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between WAGOX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGOX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
WAGOX
GWOAX
Сравнение WAGOX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAGOX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.86 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.16 | -15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAGOX и GWOAX
Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGOX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -49.84% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -8.78% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.11% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -26.21% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -35.28% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.22% | -0.11% | -17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -8.95% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 2.23% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGOX и GWOAX
Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGOX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.96% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 10.16% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 12.80% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 15.25% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 16.37% | +4.13% |
Сравнение комиссий WAGOX и GWOAX
WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGOX и GWOAX
Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности GWOAX в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 5.43% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
WAGOX Wasatch Global Opportunities Fund | 8.71% | 9.34% | 8.83% | 0.00% | 2.30% | 7.98% | 1.96% | 8.64% | 18.77% | 11.04% | 9.13% | 13.52% |
Часто задаваемые вопросы
WAGOX and GWOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAGOX has higher volatility (4.44%) compared to GWOAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAGOX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор