PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAGOX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAGOX с GQFPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, WAGOX returned 6.93%/yr vs 13.69%/yr for GQFPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. WAGOX charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.

Доходность

Сравнение доходности WAGOX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAGOX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.16%.

WAGOX

1 день
1.28%
1 месяц
1.54%
С начала года
5.33%
6 месяцев
3.67%
1 год
-1.10%
3 года*
6.93%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
10.08%

GQFPX

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.33%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.45%
1 год
14.65%
3 года*
13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAGOX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		5.33%-4.58%6.60%25.57%-35.02%7.35%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		7.16%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between WAGOX and GQFPX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between WAGOX and GQFPX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Opportunities Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WGROXWAGOX с WAMCXWAGOX с WMICXWAGOX с GMGEX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с NALFXGQFPX с ETOGQFPX с GQRPXGQFPX с GQEPXGQFPX с PGVFXGQFPX с PORTX

Доходность на риск

WAGOX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAGOX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAGOXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.35

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.91

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.14

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

6.23

-6.45

WAGOX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAGOX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAGOX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAGOX и GQFPX

Максимальная просадка WAGOX за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGOX и GQFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAGOXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.05%

-16.95%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-6.25%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-10.57%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-5.38%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-3.02%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.14%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WAGOX и GQFPX

Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAGOXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.72%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.09%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

9.91%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.83%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

12.83%

+7.73%

Сравнение комиссий WAGOX и GQFPX

WAGOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAGOX и GQFPX

Дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности GQFPX в 5.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		5.96%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.86%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Часто задаваемые вопросы

WAGOX and GQFPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAGOX has higher volatility (4.86%) compared to GQFPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, WAGOX dropped -44.05% vs GQFPX's -16.95%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAGOX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор