Сравнение WAGN с CMDY
WAGN (Pabrai Wagons ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WAGN is a Global Equities fund actively managed by Pabrai, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. WAGN is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WAGN charges 0.90%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности WAGN и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAGN
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAGN и CMDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAGN Pabrai Wagons ETF | 6.70% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 11.80% |
Correlation
The correlation between WAGN and CMDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAGN vs. CMDY — Ранг доходности на риск
WAGN
CMDY
Сравнение WAGN c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pabrai Wagons ETF (WAGN) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAGN | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок WAGN и CMDY
Максимальная просадка WAGN за все время составила -5.79%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAGN и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAGN | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -31.19% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -7.04% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -13.14% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAGN и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAGN | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 16.26% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.83% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 14.65% | +5.10% |
Сравнение комиссий WAGN и CMDY
WAGN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAGN и CMDY
WAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.62% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
WAGN Pabrai Wagons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAGN and CMDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.90% for WAGN.
CMDY has the higher dividend yield at 10.62%, compared with 0.00% for WAGN.
WAGN is categorized as Global Equities, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Pabrai and iShares. Their fees differ too: 0.90% for WAGN and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для WAGN и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор